8 ativos ? risco 5%
+799,0%
Final$899.01
DD m?x.34,8%
Menor banca$65.49
PF1,88
Trades143
Acerto39,2%
Sem BNB e LINK
Teste da estrat?gia Mean Reversion trailing + BE com banca inicial de $100. A compara??o mostra a vers?o original com 8 ativos versus a vers?o filtrada, removendo BNB e LINK.
Sem BNB/LINK ? risco 5%
+1.143,7%
Final$1,243.65
DD m?x.29,8%
Menor banca$72.81
PF2,23
Trades112
Acerto43,8%
8 ativos ? risco 10%
+2.978,4%
Final$3,078.39
DD m?x.60,4%
Menor banca$41.38
PF1,88
Trades143
Acerto39,2%
Sem BNB/LINK ? risco 10%
+6.143,1%
Final$6,243.13
DD m?x.54,9%
Menor banca$51.46
PF2,23
Trades112
Acerto43,8%
Resultado: remover BNB e LINK melhorou retorno, profit factor, acerto, drawdown e stress. Ainda assim, 10% continua agressivo: o drawdown m?ximo ficou em 54,9% e o stress de DD > 50% ainda ficou alto.
| Cen?rio | Risco | Final | Retorno | DD m?x. | Stress abaixo $50 | Stress DD > 50% | Pior m?s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ativos | 5% | $899.01 | +799,0% | 34,8% | 2,2% | 16,9% | 2026-07 -34,8% |
| Sem BNB/LINK | 5% | $1,243.65 | +1.143,7% | 29,8% | 0,7% | 6,6% | 2026-07 -27,5% |
| 8 ativos | 10% | $3,078.39 | +2.978,4% | 60,4% | 19,7% | 88,8% | 2026-07 -58,6% |
| Sem BNB/LINK | 10% | $6,243.13 | +6.143,1% | 54,9% | 10,8% | 72,0% | 2026-07 -48,4% |